Backtesting Trading กลยุทธ์ Mathematica

มีเครื่องมือทุกประเภทสำหรับ backtesting linear instruments (เช่นหุ้นหรือดัชนีหุ้น) เป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อพูดถึงกลยุทธ์ทางเลือก เครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นเองไม่สามารถใช้ได้ในที่สาธารณะ ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนสูงขึ้นการลอบส่งข้อมูลที่คุณต้องการ (กลุ่มตัวเลือก) และความพร้อมใช้งานของข้อมูลโวลุ่มโดยนัยที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคำถามของฉัน: มีเครื่องมือใดที่ดีและสามารถใช้งานได้สำหรับการทำ backtesting กลยุทธ์ตัวเลือก (หรือ Add-on สำหรับแพคเกจมาตรฐานหรือบริการออนไลน์หรืออะไรก็ตาม) โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นไปได้ ป. ล. ความคิดที่จะรับมือกับความท้าทายข้างต้นจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ Black-Scholes แต่มีข้อมูล vola ที่ผ่านมา (เช่น VIX ซึ่งเป็นแบบสาธารณะ) ถามว่ามีซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการทำ backtesting การแพร่กระจายตัวเลือกที่ซับซ้อนหรือไม่เช่น collors iron condors butterflies ตัวอย่างเช่นฉันต้องการ backtest ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปีในการเข้าปกเมื่อใดก็ตามที่ MVG 50 วันข้ามด้านบน MVG 200 วันและกลิ้งการเรียกสั้น ๆ เมื่อหุ้นอ้างอิงอยู่เหนือการประท้วงระยะสั้น ผมมองที่เครื่องมืออื่น ๆ ข้างต้นและ 1) พวกเขาทั้งสองไม่สนับสนุนกลยุทธ์ตัวเลือกที่ฉันต้องการหรือ 2) พวกเขาจะต้องให้ฉันด้วยตนเองเข้าและออกจากตำแหน่ง หลังเป็นเพียงแค่ใช้เวลานานเกินไป ndash User7587 Mar 19 14 ที่ 23:50 ฉันได้รับการสร้างเครื่องมือสำหรับการกลับมาทดสอบกลยุทธ์ตัวเลือกที่ getvolatility จะแสดงราคาย้อนหลังและผลตอบแทนที่ได้รับหลังการทดสอบสำหรับกลยุทธ์ตัวเลือกใด ๆ นอกจากนี้ยังเน้นโอกาสที่ราคาถูกหรือมีราคาแพงในวันนี้หลังจากใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยเอียงและแผนภูมิพื้นผิว ข้อมูลย้อนหลังไปประมาณเจ็ดปีและจะกลับไปไกลกว่านี้ Theres ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันพื้นฐานระหว่างตัวเลือกและเครื่องมือเงินสดดังนั้นคุณจริงๆเพียงแค่ต้อง backtesting แพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ดีสำหรับ backtesting หลายเครื่องมือพร้อมกันกับกรอบเวลาการอ้างอิงเดียวกัน. Im สมมติว่าคุณกำลังมองหาสิ่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างในแง่ของระดับของความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบำรุงรักษา หนึ่งในเครื่องมือดังกล่าวที่เป็นที่รู้จักคือ Deltix ตอบ 20 มี......... ที่ 1:12 ซึ่งแตกต่างจาก backtesting หุ้นหรือ futures, backtesting multi-legged spreads ตัวเลือกจะมีความท้าทายที่ไม่ซ้ำกัน วิธีหนึ่งในการทดสอบกลยุทธ์ตัวเลือกของคุณคือการดาวน์โหลดข้อมูลตัวเลือกประวัติ (Market Data Express) และใช้ปลั๊กอิน Excel การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA-Lib) จากนั้นคุณสามารถสร้างสเปรดชีต Excel เพื่อป้อนการค้าแบบกระจายโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขทางเทคนิคบางอย่างได้รับการกด วิธีที่ดีกว่าคือการใช้ซอฟต์แวร์ backtesting ตัวเลือกอัตโนมัติเช่น (OptionStack) การใช้เครื่องมือนี้คุณสามารถสร้างกฎเพื่อป้อนและปรับการกระจายตัวเลือกโดยอัตโนมัติเนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ในความเป็นจริงคุณสามารถทำ backtest ปีของการกระจายตัวเลือกที่ซับซ้อน (collars, condors ฯลฯ ) ในไม่กี่วินาที อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์นี้กำลังอยู่ในช่วงเบต้าและดูเหมือนว่าจะมีรายการรอรับการลงชื่อสมัครใช้ ตอบ 20 มีนาคม 14 ที่ 4:07 เพียงต้องการเพิ่มทางเลือก Excel การวิเคราะห์ทางเทคนิค add-in: Tulip Cell เป็นแหล่งข้อมูลฟรีและโอเพ่นซอร์ส คนที่คุณพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) เป็นแบบปรับแต่งสำหรับการประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มาในหลายรสชาติซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดที่จะช่วยให้ backtesting ตัวเลือกอัตโนมัติ เวอร์ชันฟรีสามารถใช้ได้กับสัญลักษณ์จำนวน จำกัด ในตอนท้าย แผนการสมัครสมาชิกรายอื่น ๆ มีสัญลักษณ์และข้อมูลระหว่างวันมากขึ้น QuantyCarlo Enterprise Edition แสดงให้เห็นถึง APIs ในการเขียนโปรแกรมสองแบบ ได้แก่ Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling (AMAZONApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) และการประมวลผลแบบคลัสเตอร์เพื่อสร้างพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีบริการให้กับสถาบันการเงินโดย IOTA Technologies (iotatx) ผู้ผลิต QuantyCarlo ตอบ Jun 27 15 at 4:48Wolfram Technologies in Finance: ลดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ข้อมูล Backtesting และ Portfolio Stephane Caraguel ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ Wolfram Edge พัฒนาและปรับรูปแบบการวิเคราะห์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายความเสี่ยง Backtest เพื่อตรวจสอบความมีชีวิตหรือแบบทดสอบทดสอบความเครียด การเปลี่ยนแปลงของตลาดการคำนวณมูลค่าตามความเสี่ยงสำหรับพอร์ตการลงทุนและช่วงเวลาที่แตกต่างกันเทคโนโลยี Wolfram ให้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือในการเขียนบทความวิจัยหรือหนังสือและการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ คุณสามารถผสานรวมกับภาษาต่างๆเช่น Java หรือ R. ในฐานะผู้จัดการผลงานเชิงปริมาณ Stephane Caraguel ต้องการวิธีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยกล่องเครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ภาษาโอเพ่นซอร์สเช่น R. ในตัว ฟังก์ชันภายในเทคโนโลยี Wolfram ช่วยให้ Caraguel สามารถสร้างโค้ดที่ใช้งานได้เร็วขึ้นมาก ในระหว่างการทำงานของฉันฉันได้พัฒนาแพลตฟอร์ม backtesting ในหลายภาษา โดยเฉลี่ยแล้วฉันใช้เวลา 1-2 เดือนเพื่อให้ได้สิ่งที่ใช้งานได้ ฉันได้ทำสิ่งเดียวกันนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยเทคโนโลยีของ Wolfram และใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ในการทำเช่นนี้ Caraguel กล่าว นอกเหนือจากการประหยัดเวลาของ Caraguel แล้วเขายังสามารถพัฒนารูปแบบการซื้อขายที่รวมหลายโครงการไว้ในพอร์ตโฟลิโอเดียวโดยใช้รหัสสั้น ๆ ง่ายๆ ในความเป็นจริงเทคโนโลยี Wolfram ใช้พลังงานมากในกระบวนการทำงานที่มีการทำ backtesting ซึ่งตาม Caraguel ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปจะเป็นผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิต Wolfram Finance Platform raquo วุลแฟรมการเงินแพลตฟอร์ม InfoKit raquoIm มากใหม่เพื่อ R และพยายามที่จะ backtest กลยุทธ์ Ive โปรแกรมแล้วใน WealthLab หลายสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ (และมัน does not ทำงานชัด :) ฉัน dont รับราคาปิดอย่างเป็นเวกเตอร์ หรือบางชนิดของเวกเตอร์ แต่จะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างและฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าฟังก์ชันนี้ทำอะไร Thats ทำไมชุดของฉัน 1 โทรอาจไม่ทำงาน n lt - nrow (ชุด) ไม่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ฉันต้องการที่สำหรับ Loop ดังนั้นฉันเดาว่าถ้าฉันได้รับทั้ง 2 คำถามตอบกลยุทธ์ของฉันควรจะทำงาน Im ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือใด ๆ .. R ดูเหมือนว่าค่อนข้างซับซ้อนแม้มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ ใช่ฉันชนิดของการคัดลอกบางบรรทัดของรหัสจากกวดวิชานี้และ don39t จริงๆเข้าใจบรรทัดนี้ ฉันหมายถึงชุด 1 ฉันคิดว่าจะใช้ฟังก์ชัน f กับ quotcolumnquot 1 ของชุด แต่เนื่องจากชุดนี้เป็น compley กับโครงสร้างอื่น ๆ บางอย่างมันไม่ทำงาน ฉันกำลังพูดถึงบทแนะนำนี้ r-bloggersbacktesting-a-trading-strategy ndash MichiZH Jun 6 13 at 14:22 กลยุทธ์ backtesting backtesting กลยุทธ์ backtesting เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานได้หรือไม่ ซอฟต์แวร์การทำ backtesting จำลองกลยุทธ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่ผ่านมาและให้รายงาน backtesting ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ระบบการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง รุ่น 64 บิตช่วยให้คุณสามารถโหลดข้อมูลได้มากเท่าที่ต้องการสำหรับการทำ backtesting ที่แม่นยำที่สุด สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ให้ดูที่หน้าวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้อง ความถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญ MultiCharts เป็นโซลูชันที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการพัฒนากลยุทธ์และการทำ backtesting ปรัชญาของเราคือการทำ backtesting ของกลยุทธ์ควรเป็นไปตามความเป็นจริงตามที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้รับ Multicharts 64-bit ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูล Tick-by-Tick จำนวนมากเพื่อการทำ backtesting ได้อย่างแม่นยำ การทำ backtesting ที่สมจริงแม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปใด ๆ ที่สมบูรณ์แบบ 100 ก็ตาม แต่เราได้ทำทุกอย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขทางการตลาดที่ผ่านมาและสร้างคำสั่งซื้อขายกลยุทธ์อย่างถูกต้อง เครื่องมือ backtesting ทั่วไปมีข้อสันนิษฐานและทางลัดซึ่งมีผลในการทดสอบที่ไม่สมจริงและผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ MultiCharts เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายระดับสถาบันซึ่งช่วยลดสมมติฐานและพิจารณาปัจจัยต่างๆมากมาย เทคโนโลยีขั้นสูงการทดสอบ backtesting มักต้องการข้อมูลจำนวนมากและซอฟต์แวร์ที่สามารถประมวลผลได้ Multi-threading ใช้เมื่อคุณประมวลผล Strategy Optimization ใน MultiCharts จะกระจายงานหลายงานไปเป็นแกนที่แตกต่างกันเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นมาก MultiCharts รุ่น 64 บิตช่วยให้คุณสามารถโหลดข้อมูลปีและปีที่ผ่านมาของข้อมูลการติเตียนเพื่อการเคลื่อนไหวราคาได้อย่างละเอียด ง่ายต่อการอ่านคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการที่สัญญาณของคุณปรากฏบน chartin ของคุณเพียงไม่กี่คลิก ใบสั่งที่ออกสามารถเชื่อมต่อด้วยบรรทัดที่สามารถมองเห็นได้ทุกบรรทัดคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องบรรทัดจะเป็นสีเขียวหากการค้าเป็นผลกำไรสีแดงถ้าไม่ หากคุณไม่ชอบสีเหล่านั้นหรือด้านภาพอื่น ๆ คุณสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย เลือกสกุลเงินของคุณสำหรับ backtesting สกุลเงินหลักช่วยคำนวณผลกำไรและขาดทุนในระหว่างการทำ backtesting กลยุทธ์กับสกุลเงินที่ระบุสำหรับคู่ Forex หรือสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ หากคุณทำกลยุทธ์กลับด้านบนสัญลักษณ์ที่ใช้สกุลเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีโบรกเกอร์ของคุณคุณอาจต้องการใช้การแปลงสกุลเงิน เพื่อให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราใช้อัตราสกุลเงินที่แท้จริงสำหรับแต่ละวัน การแปลงสกุลเงินทั้งหมดเกิดขึ้นเบื้องหลังเพื่อทำให้การซื้อขายของคุณง่ายขึ้น เราใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อขอข้อมูลในพื้นหลังและดำเนินการคำนวณที่จำเป็น ปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ backtesting ของเราจะพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญต่างๆต่อไปนี้: สภาพคล่องการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโดยการติ๊กราคาขายความแตกต่างของราคาตลาดค่าคอมมิชชั่นการลดลงของเงินทุนเริ่มแรกอัตราดอกเบี้ยและขนาดการค้า การคำนึงถึงสภาพคล่องเมื่อเครื่องยนต์ MultiCharts ทำหน้าที่กลยุทธ์จะรับรู้ว่าคำสั่งซื้อไม่ จำกัด ทั้งหมดจะเต็มไปเนื่องจากขาดสภาพคล่อง ด้วยเหตุนี้คุณจึงมีสิทธิ์เลือกคำสั่งซื้อเมื่อเป้าหมายราคาถูกตีหรือเมื่อเกินจำนวนจุด (จุด) ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่หน้า Wiki ของเรา ถามราคาและราคาการค้าการทำ Backtesting คำนึงถึงการซื้อที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อราคาเสนอขายจริงในราคาเสนอซื้อ ทำให้การจำลองแบบ backtesting ของเราเป็นไปได้อย่างสมจริงที่สุด Backtesting กลยุทธ์ที่แม่นยำสามารถให้ผู้ใช้จำลองเหมือนจริงมากขึ้น ในการทำวิจัยแบบย้อนหลังด้วยกลยุทธ์ความถี่สูงเช่นการเก็งกำไรเชิงสถิติผู้ใช้อาจต้องพิจารณาข้อมูลการเสนอราคาในอดีตนอกเหนือจากข้อมูลการค้าในอดีต Tick-by-tick Bar Magnifier เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มความแม่นยำระหว่างการทำ backtesting MultiCharts สามารถสร้างแท่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กลงได้ทั้งแถบที่สองและนาทีจากแท่งกราฟแท่งและแท่งทุกวัน คุณสามารถสร้างการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำภายในแต่ละแถบโดยใช้ Bar Magnifier ตัวอย่างเช่น Bar Magnifier สามารถมองไม่เห็นให้โหลดนาทีที่สร้างขึ้นมาในชั่วโมงและกลยุทธ์จะได้รับการตรวจสอบย้อนหลังเป็นรายนาที เรียนรู้ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมที่นี่ กลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติในทันทีเครื่องมือ MultiCharts backtesting จะจำลองการทำธุรกรรมของตลาดหยุดคำสั่งหยุด จำกัด และยกเลิกอีกหนึ่งใบ (OCO) เป้าหมายกำไร, หยุดการขาดทุนและการหยุดชะงักต่อเนื่องเป็นคุณสมบัติ backtesting มาตรฐาน นอกจากนี้ MultiCharts ยังมีกลยุทธ์ EasyLanguage มากกว่า 80 แบบเพื่อให้คุณสามารถฝึกการทดสอบย้อนหลังได้